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太平洋证券-“待时”系列二:价值因子持续走强,建议继续增配价值-191202
  报告摘要   市场监控:估值结构由发散转向收敛,核心消费和TMT迅速回调。市场估值:整体处在历史较低水平,超大盘和中盘估值分位更低;行业估值:周期、地产及部分消费处历史底部,核...[详细]
2019-12-02 分享者:周文莺 作者:徐玉宁 评级: 页数:14 页
东海证券-金融工程日报-191202
  主要指数   最新1个交易日,多数指数下跌,金融指数(0.12%)涨幅最大,上证50(-1.22%)跌幅最大;最新5个交易日,各指数悉数下跌,中小板指数(-1.28%)跌幅最大...[详细]
2019-12-02 分享者:ameng780221 作者:丁竞渊 评级: 页数:13 页
华宝证券-标的合约分红对50ETF期权的影响-191129
  投资要点:   2019年11月15日,华夏基金管理有限公司发公告,华夏上证50ETF基金将实施2019年度的第一次分红。   基金收益评价日核定的基金累计报酬率超过标的指数同...[详细]
2019-12-02 分享者:ting603china 作者:奕丽萍,程靖斐 评级: 页数:6 页
渤海证券-因子监测周报:估值因子受益回升,动量因子呈现反转效应-191129
  核心观点:   上周,大市值因子跑赢小市值,估值因子、技术面因子收益回升。动量因子呈现反转效应。推荐继续关注基本面因子的投资机会。   在历史收益率方面,2019年以来,全市场...[详细]
2019-12-02 分享者:QQ6108300 作者:宋旸 评级: 页数:13 页
天风证券-基金风格配置监控周报:权益基金本周下调仓位-191130
  公募基金风格监控   基金季报中披露有基金前十大重仓股,同时企业季度报告中披露有企业的前十大股东信息(主要使用上市公司1、3季度十大股东信息),结合这两部分信息我们可以得到基金...[详细]
2019-12-02 分享者:litianyi1989 作者:吴先兴 评级: 页数:6 页
中泰证券-情绪择时周报:市场情绪改善,短期或有反弹-191201
  情绪综合得分   市场情绪综合得分从36分上升至41分。其中北上资金由于MSCI扩容大幅净流入,公募仓位环比上升,产业资本减持现象仍然显著,价量指标显示出市场的赚钱效应环比持平...[详细]
2019-12-02 分享者:clarisyang 作者:唐军 评级: 页数:11 页
东吴证券-资产管理扬帆起航系列报告:基金业绩与规模增长的秘密-191202
  全文要点:本篇报告从量化的角度出发,探究了基金业绩与基金份额之间的关系,总结得到四个规律:强者恒强、头部效应、记忆效应、精益求精。上述规律能够帮助基金管理人更好地理解市场对基金...[详细]
2019-12-02 分享者:ttswod12 作者:高子剑 评级: 页数:17 页
东北证券-金融工程研究报告:沪深300险守3805,看好12月止跌回升-191201
  报告摘要:   观点综述:本周沪深300下跌0.55%,周五险守3805点位后反弹收至3829点。基本符合我们上周《大盘持续承压,下周迎来考验》(2019/11/24)中提到“...[详细]
2019-12-02 分享者:粤江装饰 作者:肖承志 评级: 页数:20 页
浙商证券-AI下指数增强策略定期跟踪报告-191201
  ◆内容简介   为追踪研报《“指数增强”新思维——人工智能+传统金融》中AI算法的最新表现情况,本文提供2019年以来该策略建议下的组合回测效果展示,并给出最新比例建议。模型理...[详细]
2019-12-02 分享者:1472583691 作者:包赞 评级: 页数:5 页
华泰证券-金工量化资产配置11月月报:短周期上行,周期行业投资机会渐显-191129
  有色金属等周期性行业处于估值低位,盈利拐点未来可期,投资机会渐显   观察周期上中下游和大金融板块的13个申万一级行业,我们发现即便同属一个板块,行业指数走势之间也会存在较大差...[详细]
2019-12-02 分享者:HHCSJ 作者:林晓明,黄晓彬 评级: 页数:16 页
华泰证券-华泰金工林晓明团队每周观点:强势股补跌,周期股迎来加仓机会-191201
  A股市场迎来强势股补跌,可能是周期股较好的买入机会   前期周报中,我们结合周期建模判断当前基钦周期处于探底回升阶段。最近两周,今年以来表现较为强势的消费成长等股票出现回调。本...[详细]
2019-12-01 分享者:linyafang 作者:林晓明,李聪,刘志成 评级: 页数:14 页
华泰证券-华泰金工因子跟踪周报:11月估值、波动率、换手率良好-191201
  11月估值、波动率、换手率因子表现良好   11月估值、波动率、换手率因子表现良好,在各类股票池的Rank IC值均为正。其余因子在各类股票池表现出现分化。成长因子在中证500...[详细]
2019-12-01 分享者:salkerouac 作者:林晓明,陈烨 评级: 页数:15 页
天风证券-市场情绪一览-191129
  情绪面   今日A股3595只非ST个股中,排除停牌、一字板涨跌停个股,自然涨停21只,自然跌停5只,分别占比0.58%和0.14%。涨停封板率为70.00%,连板率为15.0...[详细]
2019-12-01 分享者:13033376372 作者:先兴 评级: 页数:9 页
天风证券-因子监控及指数增强组合跟踪-191130
  指数增强组合表现   沪深300增强组合本周超额收益-0.48%,本年超额收益2.16%;   中证500增强组合本周超额收益-0.82%,本年超额收益17.85%;   中证...[详细]
2019-12-01 分享者:kongkajin 作者:吴先兴 评级: 页数:11 页
天风证券-行业轮动月报:行业分层轮动全年超额Wind全A6.91%-191130
  行业分层轮动全年表现出色,超额Wind全A收益率6.91%   行业分层轮动策略十一月出现回撤,绝对收益-2.42%%,超额万得全A收益-0.91%,今年以来(截止2019年十...[详细]
2019-12-01 分享者:112005317 作者:吴先兴,陈奕 评级: 页数:11 页
天风证券-戴维斯双击上周超额基准1.00%-191130
  戴维斯双击策略   戴维斯双击即指以较低的市盈率买入具有成长潜力的股票,待成长性显现、市盈率相应提高后卖出,获得乘数效应的收益,即EPS和PE的“双击”。策略在2010-201...[详细]
2019-12-01 分享者:sleee 作者:吴先兴 评级: 页数:5 页
东吴证券-金工定期报告:“殊途同归”因子绩效月报-191129
  报告要点   “殊途同归”因子多空对冲绩效(全市场):2014年2月至今,“殊途同归”因子在全体A股中,5分组多空对冲的年化收益为18.58%,年化波动为6.49%,信息比率为...[详细]
2019-12-01 分享者:clay0811 作者:高子剑 评级: 页数:10 页
东海证券-金融工程日报-191129
  市场数据:   主要指数   最新1个交易日,各指数悉数下跌,中小板指数(-0.59%)跌幅最大;最新5个交易日,各指数悉数下跌,中小板指数(-2.83%)跌幅最大;最近22个...[详细]
2019-11-29 分享者:股市高手 作者:丁竞渊 评级: 页数:13 页
光大证券-RSRS择时模型日报:日频指标持续回升-191128
  RSRS量化择时观点:目前RSRS择时策略全面看多上证综指、上证50、沪深300、中证500、创业板指。今日(11月28日)收盘后,各大宽基指数RSRS择时策略均未发出交易信号...[详细]
2019-11-29 分享者:netspider 作者:周萧潇,胡骥聪,董天韵 评级: 页数:4 页
天风证券-市场情绪一览-191128
  情绪面   今日A股3595只非ST个股中,排除停牌、一字板涨跌停个股,自然涨停20只,自然跌停8只,分别占比0.56%和0.22%。涨停封板率为60.61%,连板率为16.6...[详细]
2019-11-29 分享者:xiaoxiaoso6p 作者:吴先兴 评级: 页数:9 页
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